Lý thuyết giá trong các mô hình tài chính ngẫu nhiên với thời gian rời rạc

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Tống Lan Anh

Nhà Xuất Bản: ĐHSPHN

Năm Xuất Bản: 2004

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu lý thuyết giá trong các mô hình tài chính ngẫu nhiên với thời gian rời rạc, tính toán giá các quyền chọn trong mô hình nhị thức, một mô hình tài chính đơn giản nhất được đưa ra bởi Cox - Ross - Rubinstein, nhờ vào tính đơn giản có thể hiểu được thấu đáo các đặc trưng tài chính cũng như công cụ tài chính làm cơ sở nghiên cứu các mô hình phức tạp hơn cũng như các mô hình tài chính ngẫu nhiên với thời gian liên tục

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Tống Lan Anh
Thông tin nhan đề:Lý thuyết giá trong các mô hình tài chính ngẫu nhiên với thời gian rời rạc
Nhà Xuất Bản:ĐHSPHN
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:60 tr
Năm Xuất Bản:2004

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

TÀI NGUYÊN KHÁC