Ứng dụng mô hình arch-garch trong đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Lê Thị Phương

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Trình bày về rủi ro nói chung và rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Nghiên cứu các lớp mô hình Arch - Garch và ứng dụng của nó. Trên cơ sở đó ứng dụng các lớp mô hình Arch - Garch trong đo lường rủi ro của một số tài sản chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Lê Thị Phương
Người đóng góp:Trần Trọng Nguyên
Thông tin nhan đề:Ứng dụng mô hình arch-garch trong đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:54 tr.
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

TÀI NGUYÊN KHÁC