Đo lường cấu trúc phụ thuộc giữa các tài sản tài chính và ứng dụng

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Loan

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tóm tắt nội dung

Tổng hợp các kiến thức cơ bản về xác suất, tài chính, chuỗi thời gian đồng thời giới thiệu về copula và lý thuyết đồ thị cơ bản. Nghiên cứu các cấu trúc phụ thuộc giữa hai hay nhiều chuỗi thời gian dựa trên mô hình copula. Ứng dụng mô hình sự phụ thuộc với copula vào thị trường chứng khoán Na Uy và thế giới .

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Thanh Loan
Người đóng góp:Trần Trọng Nguyên
Thông tin nhan đề:Đo lường cấu trúc phụ thuộc giữa các tài sản tài chính và ứng dụng
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:58 tr .
Năm Xuất Bản:2017

TÀI NGUYÊN KHÁC