Copula và sự tương quan trong rủi ro tín dụng

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phạm Minh Thúy

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tóm tắt nội dung

Trình bày một số vấn đề liên quan đến tài chính, lý thuyết xác suất, lý thuyết về copula và các độ đo phụ thuộc; sự phụ thuộc đa biến và mô hình sự phụ thuộc ngẫu nhiên thông qua các copula được xây dựng trong mô hình sự phụ thuộc ngẫu nhiên thông qua các copula được xây dựng trong mô hình CreditMetric. So sánh hai mô hình copula Gauss và t-copula, phân tích ưu nhược điểm của hai mô hình trên lý thuyết và thực tế. Ứng dụng mô hình copula Gauss của Li trong việc định phí bảo lãnh phát hành cho hợp đồng nợ có thế chấp CDO dựa trên chỉ số hoán đổi rủi ro tín dụng trên thị trường châu Âu .

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Phạm Minh Thúy
Người đóng góp:Trần Trọng Nguyên
Thông tin nhan đề:Copula và sự tương quan trong rủi ro tín dụng
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:55 tr .
Năm Xuất Bản:2017

TÀI NGUYÊN KHÁC