Dáng diệu tiệm cận của quá trình Cox-Ingersoll-Ros và ứng dụng

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Vũ, Ngọc Đường

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Dáng điệu tiệm cận của quá trình Cox-Ingersoll-Ros (viết tắt là CIR), đưa ra mô hình CIR, nghiên cứu sựu tồn tại duy nhất nghiệm không âm của quá trình CIR. Chứng minh quá trình CIR là dương ngặt khi điều kiện Feller được thỏa mãn, tính ergodic của quá trình CIR dưới tới hạn, biểu thức hàm đặc trưng và hàm mật độ của quá trình CIR được đưa ra. Ước lượng hợp lý cực đại của hai tham số dịch chuyển

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Vũ, Ngọc Đường
Thông tin nhan đề:Dáng diệu tiệm cận của quá trình Cox-Ingersoll-Ros và ứng dụng
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:58 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

TÀI NGUYÊN KHÁC