Quản trị rủi ro trong danh mục đầu tư tín dụng với mô hình dựa trên đo lường rủi ro tập trung khu vực

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Thị Phương

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2013

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu các tham số đặc trưng cho độ rủi ro VaR. ES. Giới thiệu đặc điểm của ba loại rủi ro tập trung là: rủi ro tập trung khách hàng, rủi ro tập trung khu vực, tín dụng lây lan và cách xử lí rủi ro theo Basel II. Đưa ra các mô hình đa nhân tử để phân tích rủi ro xuất phát từ tập trung khu vực. So sánh sự khác nhau khi nghiên cứu các mô hình

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Thị Phương
Thông tin nhan đề:Quản trị rủi ro trong danh mục đầu tư tín dụng với mô hình dựa trên đo lường rủi ro tập trung khu vực
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:100 tr
Năm Xuất Bản:2013

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

TÀI NGUYÊN KHÁC