Tìm kiếm nâng cao
Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis
Tác giả: Trần, Thị Thắm
Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm Xuất Bản: 2013
Trình bày các khái niệm, định lí phục vụ cho xây dựng lí thuyết ước lượng cực trị phân vị: hàm phân phối giá trị cực trị tổng quát, miền hấp dẫn, thống kê thứ tự trung gian, phân phối pareto tổng quát,... Xây dựng các ước lượng: ước lượng tỉ lệ, ước lượng phân vị, ước lượng hợp lí cực đại và ước lượng đuôi của hàm phối xác suất. Đưa ra ứng dụng của lí thuyết cực trị phân vị vào xây dựng các độ đo giá trị rủi ro VAR, tổn thất kì vọng ES của các tài sản hoặc một danh mục đầu tư có dữ liệu độc lập và vận dụng ước lượng VAR và ES của chỉ số S & P 500